Baza sprzedana po 58,2 punktu i odkupiona po 27,8 punktu generuje zysk arbitrażowy na poziomie 30,4 punktu.
Do tego dochodzą jeszcze koszty długiej pozycji w CFD przetrzymanej przez 7
dni (7 * -0,827 = -5,8) w wysokości 5,8 punktu, więc po podliczeniu
wszystkich kosztów zysk arbitrażysty z przetrzymanej przez tydzień
pozycji wynosi 24,6 punktu, czyli 2460 PLN. Pozycja z CFD wygenerowała 6300 PLN straty, pozycja w futures 9340 PLN zysku (po uwzględnieniu prowizji), do tego doszedł jeszcze koszt punktów swapowych CFD w kwocie 580 PLN, generując łączny wynik 2460 PLN(9340-6300-580=2460).Wydaje się, że biorąc pod uwagę znacznie ograniczone ryzyko takiej transakcji (mało prawdopodobny dalszy wzrost bazy w momencie otwarcia pozycji) jest to całkiem przyzwoity zarobek.